거꾸로 검증: 반대로 해 봐도 이기는 전략인지 가리는 방법

거꾸로 검증하는 네 단계

1. 1뒤집어 봅니다. 전략이 쉬는 날에만 주식을 들고 있는 정반대 매매와 나란히 잽니다. 정반대 매매 쪽이 더 벌었다면 사고파는 시점이 거꾸로라는 뜻이므로 떨어뜨립니다.
2. 2보지 않은 구간에 대 봅니다. 자료를 시간순으로 나눠 탐색, 검증, 최종 평가에 씁니다. 최종 평가 구간에서는 검증을 통과한 후보만 한 번 잽니다.
3. 3운을 걷어냅니다. 조합을 많이 시험할수록 우연히 좋은 결과가 섞이므로, 시험한 수에 맞춰 기준을 높입니다. 수수료, 매도세, 슬리피지도 빼고 계산합니다.
4. 4남은 것만 적습니다. 단순 보유보다 못하거나 기준을 하나라도 넘지 못하면 떨어진 이유를 그대로 적습니다. 자료가 모자라면 분석하지 않고 크래딧도 차감하지 않습니다.

살아남으려면 넘어야 하는 기준

기준은 분석 전에 정해 두고 결과와 함께 저장합니다. 결과를 보고 기준을 바꾸지 않습니다.

• 검증 구간 거래 4회 이상, 비용을 뺀 뒤 이익
• 검증 구간과 최종 평가 구간 모두 반대로 했을 때보다 나음
• 검증 기간 셋 중 2곳 이상에서 이익
• 단순 보유보다 나음(수익이 높거나, 위험 대비 수익이 높고 낙폭이 작음)
• 최대 낙폭 30% 이하
• 시험한 조합 수를 감안해도 우연이 아닐 확률 80% 이상

신호는 그날 종가까지의 값으로 만들고, 체결은 다음 거래 가능일 시가로 가정합니다. 손절과 익절은 체결가를 기준으로 합니다. 장중에 닿으면 그 가격에 팔고, 시가가 이미 넘어서 열리면 시가에 팝니다. 매수는 정수 주 단위로만 합니다.

자주 묻는 것

정반대 매매는 어떻게 만듭니까?

정반대 매매는 전략이 주식을 들고 있지 않은 날에만 주식을 들고 있습니다. 전략이 어느 날 시가에 사면 정반대 매매는 같은 시가에 팔고, 전략이 팔면 같은 시가에 삽니다. 수수료, 매도세, 슬리피지, 투자금 조건은 전략과 같습니다.

정반대 매매보다 못하면 왜 떨어뜨립니까?

전략이 주식을 들고 있던 기간보다 쉬던 기간에 주가가 더 올랐다는 뜻입니다. 규칙에 따라 주가가 오르기 전에 팔고 내리기 전에 샀다면, 이익이 났더라도 종목이 올라서 생긴 이익이지 규칙이 만든 이익은 아닙니다.

동시 운용은 무엇입니까?

탐색 구간 성적 상위 3개나 5개 전략에 투자금을 똑같이 나눠 동시에 운용하는 조합입니다. 전략 하나가 틀려도 나머지가 버티는지 봅니다. 구성은 탐색 구간 자료만 보고 정하고, 검증에서는 다른 후보와 같은 기준으로 잽니다.

오늘의 매수 신호는 무엇입니까?

대형주를 최근 5년 자료로 매일 거꾸로 검증해, 모든 판정을 통과한 전략 가운데 마지막 종가 기준으로 사는 조건이 맞은 종목을 모은 판입니다. 규칙에 따른 상태를 그대로 보여 줄 뿐, 사거나 팔라는 권유가 아닙니다.

살아남은 전략은 앞으로도 수익이 납니까?

그렇다고 말할 수 없습니다. 과거 자료에서 여러 방법으로 흔들어도 버텼다는 기록일 뿐입니다. 그래서 공개한 전략은 공개한 날 이후의 성과를 매일 다시 계산해 옆에 적습니다.